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建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)2018年第1季度报告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-04-20 00:00:00.0

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 4月 20日
建信福泽安泰混合(FOF)2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信福泽安泰混合(FOF)
基金主代码
005217
交易代码
005217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 11月 2日
报告期末基金份额总额 1,483,439,份
投资目标
本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配置各类资产
实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精
选各类基金并构造分散的基金组合,力求实现投资组合的稳健
超额收益和风险再分散。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大
类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;
而后,进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策
略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策
略四部分组成。
业绩比较基准 20%×中证 800指数收益率+80%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基
金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金
为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31日
1.本期已实现收益
14,452,
2.本期利润
-1,951,
3.加权平均基金份额本期利润
-
4.期末基金资产净值
1,490,136,
5.期末基金份额净值
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
过去三个月
-% % % % -% %
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自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本基金基金合同于 2017年 11月 2日生效,截至报告期末仍处于建仓期。
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梁珉
资产配置
及量化投
资部总经
2017年
11月 2日
- 12
硕士。2005年 6月至
2007年 6月在鹏华基金
管理有限公司金融工程部
任研究员;2007年 7月
加入我公司,历任创新发
展部产品开发专员、产品
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开发主管、创新发展部副
总监、创新发展部执行总
监、量化衍生品条线执行
总经理、资产配置及量化
投资部总经理,2017年
11月 2日起任建信福泽
安泰混合型基金中基金
(FOF)的基金经理。
王锐
-
2017年
11月 2日
- 7
学士。2009年加入美国
CLS投资公司,从事资产
配置、组合管理、风险管
理研究;2015年加入我
公司,担任衍生品与量化
投资部研究员、投资经理,
2017年 11月 2日起任建
信福泽安泰混合型基金中
基金(FOF)的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
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异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不
公平交易和利益输送。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第一季度期间全球市场波动明显放大,期间沪深 300指数下跌 %,中债综合财富
指数上涨 %,伦敦金上涨 %。基于对经济持续复苏的一致预期,1月份全球股票市场出
现罕见的快速冲高与头寸拥挤的局面,期间沪深 300指数大幅上行近 6%。然而从 1月底开始,
美股市场开始担心短期通胀压力上升过快进一步引发利率加速攀升,美股拥挤的头寸出现踩踏式
崩塌。美股市场的快速调整迅速传染到了同样亢奋的亚洲市场,沪深 300指数在 1月底至 2月初
回撤近 13%。进入三月,A股市场在震荡行情中出现明显结构分化。代表大盘蓝筹股的沪深
300指数全月下跌约 3%,而代表中盘的中证 500指数上涨约 %。由于资金面边际上趋于宽松,
第一季度期间长端利率从最高点下行近 30bp, 从而利好债市表现。
本基金在第一季度按照合同约定的目标风险投资策略运行,自 1月底建仓完成后一直保持与
基准相近的偏股基金仓位(20%左右),并配置价值类、成长类、量化类等不同风格或策略的基
金以达到分散组合风险的效果。为进一步分散 A股市场风险,本基金还配置一定仓位的港股基金。
固收类基金方面,出于在本基金成立初期稳步积累安全垫的操作思路和对债市在短期大概率维持
震荡的判断,组合采用票息策略并持有少量资产配置能力出色的债券基金,等待债市趋势性机会
的信号出现时再稳步拉长固收基金组合的久期水平。根据相关法规,如本基金持有建信内部货币
基金可以免去相应持仓在 FOF层面的管理费用,同时由于第一季度货币基金具有超过 4%的较高
年化收益且收益水平在中期具备可持续性,所以从总持有成本与收益确定性考虑,本基金的固收
组合在  第一季度选择重仓建信内部货币基金以获取高确定性的票息收益。
展望第二季度的操作,本基金的权益类基金组合将保持 20%左右整体仓位,并将维持对港股
以及成长、价值等不同风格基金的分散配置,并且通过全市场精选基金提升组合的超额收益。固
收组合部分将结合对各类基金风险收益比的判断以及总持有成本等因素优化基金配置,并控制好
组合的久期与信用风险。本基金将力求把组合风险控制在基准水平附近(约 5%年化波动率),
并实现稳健的超额收益与较低的回撤
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报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-%,波动率 %,业绩比较基准收益率 %,波动率 %。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
- -
其中:股票
- -
2
基金投资
1,374,190,
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
29,000,
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
100,133,
8
其他资产
10,224,
9
合计
1,513,547,
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
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报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
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本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
62,
2
应收证券清算款
9,447,
3
应收股利
321,
4
应收利息
67,
5
应收申购款
282,
6
其他应收款
42,
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
10,224,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代码
基金名
运作方
持有份额
(份)
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
是否属
于基金
管理人
及管理
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人关联
方所管
理的基
1 002758
建信现
金增利
货币
契约型
开放式
244,409,348 244,409,
2 003022
建信现
金添益 A
契约型
开放式
244,206,095 244,206,
3 003393
建信天
添益 C
契约型
开放式
233,941,553 233,941,
4 003185
建信货
币 B
契约型
开放式
90,787,003 90,787,
5 531014
建信双
周安心
理财 B
契约型
开放式
90,164,168 90,164,
6 110008
易稳健
收益 B
契约型
开放式
28,684,461 36,136,
7 000311
景顺长
城沪深
300增强
契约型
开放式
15,618,478 31,892,
8 159920
恒生 ETF
契约型
开放式
20,749,700 31,622,
9 000577
安信价
值精选
股票
契约型
开放式
10,191,153 29,819,
10 519736
交银新
成长
契约型
开放式
13,585,311 28,420,
当期交易及持有基金产生的费用
单位:元
项目
本期费用
2018年 1月 1日 - 2018年
3月 31日
其中:交易及持有基金管理人
以及管理人关联方所管理基金
产生的费用
当期交易基金产生的申购费
(元)
47, -
当期交易基金产生的赎回费
(元)
24, -
当期持有基金产生的应支付销
售服务费(元)
151, 150,
当期持有基金产生的应支付管
理费(元)
1,517, 698,
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当期持有基金产生的应支付托
管费(元)
388, 229,
当期交易基金产生的交易费
(元)
3, -
持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托
管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,973,582,
报告期期间基金总申购份额
56,342,
减:报告期期间基金总赎回份额
546,485,
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,483,439,
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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§9 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金设立的文件;
2、《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金基金合同》;
3、《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信福泽安泰混合(FOF)证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年 4月 20日
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