基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2018年07月18日




重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年04月01日起至06月30日。



基金产品概况 
基金基本情况 
基金简称 
鹏华银行分级 

场内简称 
银行指基 

基金主代码 
160631 

基金运作方式 
契约型开放式

基金合同生效日 
2015年04月17日

报告期末基金份额总额 
4,241,012,份

投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

投资策略 
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华银行份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 
中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

基金管理人 
鹏华基金管理有限公司

基金托管人 
中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 
鹏华银行分级 
鹏华银行A 
鹏华银行B 



下属分级基金的场内简称 
银行指基 
银行A 
银行B 



下属分级基金的交易代码 
160631 
150227 
150228 



报告期末下属分级基金的份额总额 
1,091,444,份 
1,574,784,份 
1,574,784,份 



下属分级基金的风险收益特征 
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 
鹏华银行A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征。 
鹏华银行B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。 







主要财务指标和基金净值表现 
主要财务指标 
                                                                       单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 

1.本期已实现收益 
-60,771,

2.本期利润 
-497,091,

3.加权平均基金份额本期利润 
-

4.期末基金资产净值 
3,511,530,

5.期末基金份额净值 


注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 
基金净值表现 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长率① 
净值增长率标准差② 
业绩比较基准收益率③ 
业绩比较基准收益率标准差④ 
①－③ 
②－④ 

过去三个月
-% 
% 
-% 
% 
% 
% 

注：业绩比较基准=中证银行指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 


注：1、本基金基金合同于2015年4月17日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
其他指标
无。 



管理人报告 
基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 
职务 
任本基金的基金经理期限 
证券从业年限 
说明 



任职日期 
离任日期 



崔俊杰 
本基金基金经理 
2015-04-17 
- 
10年 
崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，10年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理，2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理，2013年07月至2018年02月担任鹏华沪深300ETF（2018年2月已转型为鹏华量化先锋混合）基金基金经理，2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理，2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理，2016年07月担任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理，2016年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，2018年02月至2018年03月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。崔俊杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
公平交易专项说明 
公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明 
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金投资策略和运作分析 
2018年第二季度，整个A股市场波动剧烈，市场震荡下行，波动率上升很快。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。2018年第二季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现 
报告期末，本基金份额净值为元，累计净值元，鹏华银行A净值为元，鹏华银行B净值为元。本报告期基金份额净值增长率为-%。 
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。



投资组合报告 
报告期末基金资产组合情况 
序号 
项目 
金额（人民币元 ） 
占基金总资产的比例（%） 

1 
权益投资 
3,335,357,



其中：股票 
3,335,357,
 

2 
基金投资 
-
-

3 
固定收益投资 
-
-


其中：债券 
-
-


资产支持证券 
-
-

4 
贵金属投资 
-
-

5 
金融衍生品投资 
-
-

6 
买入返售金融资产 
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产 
-
-

7 
银行存款和结算备付金合计 
187,581,


8 
其他资产 
1,993,


9 
合计 
3,524,932,


报告期末按行业分类的股票投资组合 
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 
行业类别 
公允价值（元） 
占基金资产净值比例(%) 

A 
农、林、牧、渔业 
-
-

B 
采矿业 
-
-

C 
制造业 
-
-

D 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 
-
-

E 
建筑业 
-
-

F 
批发和零售业 
-
-

G 
交通运输、仓储和邮政业 
-
-

H 
住宿和餐饮业 
-
-

I 
信息传输、软件和信息技术服务业 
-
-

J 
金融业 
3,335,013,


K 
房地产业 
-
-

L 
租赁和商务服务业 
-
-

M 
科学研究和技术服务业 
-
-

N 
水利、环境和公共设施管理业 
-
-

O 
居民服务、修理和其他服务业 
-
-

P 
教育 
-
-

Q 
卫生和社会工作 
-
-

R 
文化、体育和娱乐业 
-
-

S 
综合 
-
-


合计 
3,335,013,


报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 
行业类别 
公允价值（元） 
占基金资产净值比例(%) 

A 
农、林、牧、渔业 
-
-

B 
采矿业 
-
-

C 
制造业 
191,


D 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 
71,


E 
建筑业 
-
-

F 
批发和零售业 
-
-

G 
交通运输、仓储和邮政业 
-
-

H 
住宿和餐饮业 
-
-

I 
信息传输、软件和信息技术服务业 
-
-

J 
金融业 
-
-

K 
房地产业 
-
-

L 
租赁和商务服务业 
-
-

M 
科学研究和技术服务业 
-
-

N 
水利、环境和公共设施管理业 
81,


O 
居民服务、修理和其他服务业 
-
-

P 
教育 
-
-

Q 
卫生和社会工作 
-
-

R 
文化、体育和娱乐业 
-
-

S 
综合 
-
-


合计 
344,


报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
    无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 
股票代码 
股票名称 
数量（股） 
公允价值（元） 
占基金资产净值比例（％） 

1
600036 
招商银行
18,628,189
492,529,


2
601166 
兴业银行
23,058,780
332,046,


3
600016 
民生银行
43,735,549
306,148,


4
601328 
交通银行
50,828,654
291,756,


5
601288 
农业银行
70,718,579
243,271,


6
601398 
工商银行
39,901,643
212,276,


7
600000 
浦发银行
21,720,042
207,643,


8
601169 
北京银行
27,379,466
165,098,


9
000001 
平安银行
15,882,228
144,369,


10
601988 
中国银行
38,990,643
140,756,


积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
序号 
股票代码 
股票名称 
数量（股） 
公允价值（元） 
占基金资产净值比例（％） 

1
300747 
锐科激光
1,543
123,


2
601330 
绿色动力
4,971
81,


3
603650 
彤程新材
2,376
50,


4
603693 
江苏新能
5,384
48,


5
603706 
东方环宇
1,765
23,


报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
    无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
    无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
    无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
    无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
    无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
    无。
本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注

浦发银行 本基金投资的前十名证券之一浦发银行的发行人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行或公司），其成都分行于2018年1月19日收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号）：一、行政处罚的主要内容2018年1月18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。二、公司相关情况说明根据公司公告，针对成都分行上述违规经营事项，公司高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。根据供公司公告，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。2018年5月4日，银保监会网站发布的行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕4号)显示，上海浦东发展银行因19项违法违规事实，被银监会罚款5845万元，没收违法所得万元，罚没合计万元。这一处罚发生在银保监会成立前，故处罚单位为银监会。对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
其他资产构成 
序号 
名称 
金额（人民币元） 

1 
存出保证金 
1,316,

2 
应收证券清算款 
-

3 
应收股利 
-

4 
应收利息 
40,

5 
应收申购款 
636,

6 
其他应收款 
-

7 
待摊费用 
-

8 
其他 
-

9 
合计 
1,993,

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
    无。
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    无。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 
股票代码 
股票名称 
流通受限部分的公允 
价值（元） 
占基金资产净值比例（%） 
流通受限情况 
说明 

1
603693
江苏新能
48,

新股锁定

2
603706
东方环宇
23,

新股锁定

投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。



开放式基金份额变动
单位：份 
项目 
鹏华银行分级
鹏华银行A
鹏华银行B

报告期期初基金份额总额
2,059,828,
1,599,042,
1,599,042,

报告期期间基金总申购份额 
834,868,
-
-

减:报告期期间基金总赎回份额 
1,851,770,
-
-

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 
48,517,
-24,258,
-24,258,

报告期期末基金份额总额 
1,091,444,
1,574,784,
1,574,784,

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。



基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
    无。 
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
无。 



影响投资者决策的其他重要信息 
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
    无。
影响投资者决策的其他重要信息 
无。 


备查文件目录
备查文件目录
(一)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》；(二)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金托管协议》；(三)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金2018年第2季度报告》（原文）。
存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//）查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司 
2018年07月18日