基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8月27日
重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。














 基金简介

基金基本情况 
基金简称
泰达宏利全能混合（FOF）

基金主代码
005221

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年11月2日

基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
433,785,份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称：
泰达宏利全能混合（FOF）A
泰达宏利全能混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码：
005221
005222

报告期末下属分级基金的份额总额
398,740,份
35,044,份


基金产品说明
投资目标
本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置， 在风险可控的前提下，为投资者创造较高的绝对收益 。

投资策略
本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的投资策略，首先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方案，然后基于基金优选结果对各基金进行投资，基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因，适时进行仓位调整。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%

风险收益特征
本基金为混合型基金中基金，为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小，而相对其业绩比较基准，由于投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
泰达宏利基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
袁静
王永民


联系电话
010－66577513
010-66594896


电子邮箱
irm@
fcid@

客户服务电话 
400-698-8888
95566

传真
010－66577666
010-66594942

信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
泰达宏利全能混合（FOF）A
泰达宏利全能混合（FOF）C

 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)

本期已实现收益
655,
2,

本期利润
-7,153,
-64,

加权平均基金份额本期利润
-
-

本期加权平均净值利润率
-%
-%

本期基金份额净值增长率
-%
-%

 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )

期末可供分配利润
-6,704,
-694,

期末可供分配基金份额利润
-
-

期末基金资产净值
392,036,
34,350,

期末基金份额净值



注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利全能混合（FOF）A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去一个月
-%
%
-%
%
%
-%

过去三个月
-%
%
-%
%
-%
-%

过去六个月
-%
%
%
%
-%
%

自基金合同生效起至今
-%
%
%
%
-%
-%

      
泰达宏利全能混合（FOF）C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④

过去一个月
-%
%
-%
%
%
-%

过去三个月
-%
%
-%
%
-%
-%

过去六个月
-%
%
%
%
-%
%

自基金合同生效起至今
-%
%
%
%
-%
-%

本基金业绩比较基准为 ：沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%
     沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证商品期货成份指数从贵金属、农产品、能源化工等商品作为样本，侧重反映商品市场的整体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数，较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。
     本基金是混合型基金中基金，以在严控风险的前提下为投资者创造较高投资收益为管理目标，根据本基金长期资产配置情况，“沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




注：本基金成立于2017年11月2日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张晓龙
本基金基金经理
2017年11月2日
-
5
经济学博士；2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员、基金经理；具备5年证券基金从业经验，5年证券投资管理经验，具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年是市场动荡较大的时期，在美股高估值、贸易战等外部风险因素的影响下，A股和港股均经历了较高的回撤幅度；同时资管新规的推出以及去杠杆的大背景下，市场投资情绪受到打压；相对而言，在利率下行、估值偏低的市场下，代表科技创新、长期消费的TMT、医药行业呈现了良好的超额收益。定向降准以及货币政策的逐步宽松使得债券市场上半年录得正收益，中证综合债指数区间增长%。人民币计价的黄金价格在强势美元的背景下涨跌-2%左右,虽然呈现一定避险属性，但仍然负收益。
在本基金投资策略方面，年初以来产品便进行了持续主动地降低股票及商品仓位、提高固定收益类资产的配置比例，并起到了良好的相对表现。但是由于当前债券型基金久期普遍偏短，债基表现显著跑输债券指数表现，使得基金区间内的净值表现低于业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利全能混合（FOF）A基金份额净值为元，本报告期基金份额净值增长率为-%；截至本报告期末泰达宏利全能混合（FOF）C基金份额净值为元，本报告期基金份额净值增长率为-%；同期业绩比较基准收益率为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在当前偏松的货币政策以及积极的财政政策的主导下，企业尤其中小企业融资问题有望得到解决；在保持流动性合理充裕以及稳杠杆的背景下，市场的风险偏好有望持续抬升。伴随信用债市场增量资金的进入，信用风险得以释放，我国当前经济的结构问题将持续改善。
在具体板块方面，金融地产、基建等政策敏感型行业有望在A股获取良好的相对收益，伴随贸易战问题的逐步稳定，代表新兴科技的港股市场将具备良好的长期配置价值。债券市场在当前相对充裕的流动性市场下有望持续上半年的良好走势，其中高评级的信用债市场长期配置价值更为凸显。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

半年度财务会计报告（未经审计）

资产负债表
会计主体：泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日

资 产：



银行存款
22,945,
407,367,

结算备付金
59,
3,890,

存出保证金

-

交易性金融资产
406,766,
414,814,

其中：股票投资
-
-

基金投资
406,766,
414,814,

债券投资
-
-

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
7,300,

应收证券清算款
2,001,
-

应收利息
3,
2,844,

应收股利
-
-

应收申购款
54,
-

递延所得税资产
-
-

其他资产



资产总计
431,830,
836,216,

负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日

负 债：



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
7,300,

应付赎回款
4,975,
-

应付管理人报酬
269,
523,

应付托管费
61,
121,

应付销售服务费
8,
49,

应付交易费用
-
-

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
129,
22,

负债合计
5,444,
8,017,

所有者权益：



实收基金
433,785,
827,166,

未分配利润
-7,398,
1,033,

所有者权益合计
426,386,
828,199,

负债和所有者权益总计
431,830,
836,216,

注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额433,785,份。其中A类基金份额净值元，基金份额总额398,740,份；C类基金份额净值元，基金份额总额35,044,份。 

利润表
会计主体：泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日

一、收入
-4,009,

1.利息收入
694,

其中：存款利息收入
554,

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
139,

其他利息收入
-

2.投资收益（损失以“-”填列）
2,569,

其中：股票投资收益
-

基金投资收益
-3,002,

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
5,571,

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-7,876,

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-

5.其他收入（损失以“-”号填列）
603,

减：二、费用
3,208,

1．管理人报酬
1,917,

2．托管费
456,

3．销售服务费
82,

4．交易费用
622,

5．利息支出
-

其中：卖出回购金融资产支出
-

6．税金及附加
    -

7．其他费用
129,

三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-7,218,

减：所得税费用
-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-7,218,

 
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值）
827,166,
1,033,
828,199,

二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-7,218,
-7,218,

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-393,380,
-1,213,
-394,593,

其中：1.基金申购款
6,200,
23,
6,224,

2.基金赎回款
-399,581,
-1,237,
-400,818,

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-

五、期末所有者权益（基金净值）
433,785,
-7,398,
426,386,

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告  至  财务报表由下列负责人签署：
______刘建______          ______傅国庆______          ____王泉____
基金管理人负责人          主管会计工作负责人          会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1629号《关于准予泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币826,862,元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第937号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2017年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为827,166,份基金份额，其中认购资金利息折合303,份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资人认购、申购时收取认购、申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法批准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金，但基金中基金除外)，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票型基金、混合型基金、商品期货基金和股票的资产占基金资产的比例为0-40%；本基金每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%＋中证商品期货成份指数收益率×10%＋中证综合债指数收益率×70%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年8月27日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金同一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 于2017年12月5日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月5日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
1,917,
-

其中：支付销售机构的客户维护费
1,244,
-

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X % / 当年天数。
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
456,
-

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X % / 当年天数。
销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


泰达宏利全能混合（FOF）A
泰达宏利全能混合（FOF）C
合计

泰达宏利基金管理有限公司
-
1,
1,

中国银行
-
13,
13,

合计
-
15,
15,

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X %/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行
22,945,
186,
-
-

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期末持有基金管理人泰达宏利基金管理有限公司所管理的基金合计29,941,元，占本基金资产净值的比例为%。
当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
单位：人民币元
项目
本期费用
2018年1月1日至2018年6月30日

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）
2,

当期持有基金产生的应支付管理费（元）
83,

当期持有基金产生的应支付托管费（元）
25,

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。
根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免，相关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。

期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
-
-


其中：股票
-
-

2
基金投资
406,766,


3
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


      资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
23,004,


8
其他各项资产
2,060,


9
合计
431,830,



期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票资产。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金报告期末未持有股票投资。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内未进行股票买卖交易。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内未进行股票买卖交易。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内未进行股票买卖交易。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
本报告期投资基金情况
投资政策及风险说明
本基金采用自上而下的投资策略，首先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方案，然后基于基金优选结果对各基金进行投资，基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因，适时进行仓位调整。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序号
基金代码
基金名称
 
运作方式         
持有份额（份）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1
233005
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
契约型开放式
29,634,
50,701,

否

2
166008
中欧增强回报债券型基金
契约型开放式
38,401,
40,594,

否

3
519152
新华纯债添利债券型发起式基金A
契约型开放式
29,458,
39,650,

否

4
519985
长信纯债壹号债券型证券投资基金A
契约型开放式
34,440,
39,523,

否

5
000015
华夏纯债债券A
契约型开放式
31,811,
38,269,

否

6
000129
大成景安短融债券B
契约型开放式
26,264,
33,040,

否

7
110037
易方达纯债A
契约型开放式
29,186,
32,951,

否

8
000700
泰达宏利货币B
契约型开放式
29,941,
29,941,

是

9
000929
博时黄金D类场外
契约型开放式
6,484,
17,534,

否

10
000206
易方达投资级信用债债券C
契约型开放式
13,416,
14,986,

否

11
110003
易基50指数
契约型开放式
7,738,
10,491,

否

12
519671
银河沪深300价值指数基金
契约型开放式
6,609,
9,624,

否

13
003865
创金合信量化多因子股票C
契约型开放式
9,246,
8,972,

否

14
002387
工银沪港深股票
契约型开放式
7,827,480
8,962,

否

15
001764
广发沪港深股票
契约型开放式
8,133,
8,719,

否

16
161017
富国500前收费基金
契约型开放式
2,401,
4,779,

否

17
001244
华泰柏瑞量化智慧
契约型开放式
4,600,
4,696,

否

18
000978
景顺长城量化精选基金
契约型开放式
3,557,
4,550,

否

19
001592
天弘创业板A
契约型开放式
6,948,
4,425,

否

20
001593
天弘创业板C
契约型开放式
6,895,
4,349,

否

21
510050
华夏上证50ETF
交易型开放式
100


否


投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金


2
应收证券清算款
2,001,

3
应收股利
-

4
应收利息
3,

5
应收申购款
54,

6
其他应收款


7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
2,060,


期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有股票投资。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

泰达宏利全能混合（FOF）A
13,436
29,
3,993,
%
394,747,
%

泰达宏利全能混合（FOF）C
2,595
13,

%
35,044,
%

合计
16,031
27,
3,993,
%
429,792,
%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
泰达宏利全能混合（FOF）A
250,
%


泰达宏利全能混合（FOF）C
321,
%


合计
572,
%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
泰达宏利全能混合（FOF）A
0~10


泰达宏利全能混合（FOF）C
0


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
泰达宏利全能混合（FOF）A
0


泰达宏利全能混合（FOF）C
0


合计
0

 
开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰达宏利全能混合（FOF）A
泰达宏利全能混合（FOF）C

基金合同生效日（2017年11月2日）基金份额总额
631,556,
195,609,

本报告期期初基金份额总额
631,556,
195,609,

本报告期基金总申购份额
4,202,
1,998,

减:本报告期基金总赎回份额
237,017,
162,563,

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-

本报告期期末基金份额总额
398,740,
35,044,

 
重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。         


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于2018年4月28日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，张萍女士因个人健康原因辞去公司督察长职务，由公司总经理刘建先生于4月28日起代为履行公司督察长职务。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。     

基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。        


本报告持有的基金发生的重大影响事件
无。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。    


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。   
2.本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况  
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


中银国际
1
-
-
-
-
-

安信证券
1
-
-
-
-
-

湘财证券
1
-
-
-
-
-

注：(一)2018年上半年本基金新增安信证券交易单元。
（二） 交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

中银国际
-
-
1,086,000,
%
-
-

安信证券
-
-
-
-
-
-

湘财证券
-
-
-
-
-
-

 
泰达宏利基金管理有限公司
2018年8月27日