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建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)2018年第3季度报告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2018-10-26 00:00:00.0

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 10月 26日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 10月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信福泽安泰混合(FOF)
基金主代码
005217
交易代码
005217
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 11月 2日
报告期末基金份额总额 1,082,523,份
投资目标
本基金以多元资产配置为核心驱动力,通过优化配
置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增
长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基
金组合,力求实现投资组合的稳健超额收益和风险
再分散。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金
管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各
大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中
的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛选
策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略
四部分组成。
业绩比较基准
20%×中证 800指数收益率+80%×中债综合财富指数
收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风
险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于
债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及
货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列
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基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年 7月 1日 - 2018年 9月 30日
1.本期已实现收益
-13,398,
2.本期利润
-10,197,
3.加权平均基金份额本期利润
-
4.期末基金资产净值
1,067,449,
5.期末基金份额净值
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
过去三个月
-% % % % -% %
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自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1.本基金基金合同于 2017年 11月 2日生效,截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为 6个月,
建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
梁珉
资产配置
及量化投
资部总经
2017年
11月 2日
- 13
硕士。2005年 6月至
2007年 6月在鹏华基
金管理有限公司金融
工程部任研究员;
2007年 7月加入我公
司,历任创新发展部
产品开发专员、产品
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开发主管、创新发展
部副总监、创新发展
部执行总监、量化衍
生品条线执行总经理、
资产配置及量化投资
部总经理,2017年
11月 2日起任建信福
泽安泰混合型基金中
基金(FOF)的基金
经理。
王锐
本基金的
基金经理
2017年
11月 2日
- 7
学士。2009年加入美
国 CLS投资公司,从
事资产配置、组合管
理、风险管理研究;
2015年加入我公司,
担任衍生品与量化投
资部研究员、投资经
理,2017年 11月
2日起任建信福泽安
泰混合型基金中基金
(FOF)的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
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确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季度期间大类资产走势分化。A股与港股震荡下行,且大盘指数表现显著强于中
小盘指数。中证 800全收益指数下跌约 3%,恒生指数下跌约 4%,创业板指下跌约 12%。受美元
走强的压制,黄金 ETF表现也不佳,报告期内下行超过 1%。 固定收益方面,在“宽货币,稳信
用”的政策提振下,债券资产走势较好,且信用债整体表现强于利率债。
本基金在第三季度基本按照 20%权益类资产与 80%固定收益类资产的基准配置方案运作,并
在权益类组合中分散布局 A股、港股与黄金。基于量化模型对长久期利率债的走势趋于谨慎以及
对低评级债券保持看空的观点,报告期内本基金的主要操作是逐渐降低固收组合的久期水平并提
升高等级信用债的仓位。在基金组合方面,本基金根据模型的评估结果,调入了多只绩优基金并
优化了组合权重。整体来看,报告期内组合的调整起到了提升风险收益比的作用。但由于权益市
场下行幅度较大,即使固收组合的票息收益与资本利得部分对冲了权益资产的跌幅,但本基金净
值仍有所回落。
展望第四季度的操作,本基金在维持基准配置的基础之上,根据战术配置模型信号适当调整
组合,避免大幅追涨杀跌。在资产配置层面,本基金将在控制好仓位的前提下坚持分散配置 A股、
港股、黄金、债券等不同类别的资产,通过不同资产之间的低相关性降低组合的波动水平。在基
金组合层面,我们将继续择优配置具备持续超额收益能力和风险控制能力出色的基金。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-%,波动率 %,业绩比较基准收益率 %,波动率 %。
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§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
- -
其中:股票
- -
2
基金投资
969,150,
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
3,000,
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
96,382,
8
其他资产
6,955,
9
合计
1,075,488,
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
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投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
60,
2
应收证券清算款
6,765,
3
应收股利
33,
4
应收利息
36,
5
应收申购款
53,
6
其他应收款
7,
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,955,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6 基金中基金
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金代码
基金名
运作方
持有份额(份)
公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
是否
属于
基金
管理
人及
管理
人关
联方
所管
理的
基金
1 531008
建信稳
定增利
A
契约型
开放式
91,821, 155,637,
2 000205
易方达
投资级
信用债
A
契约型
开放式
43,954, 49,493,
3 002758
建信现
金增利
货币
契约型
开放式
46,443, 46,443,
4 531014
建信双
周安心
理财 B
契约型
开放式
45,265, 45,265,
5 000147
易方达
高等级
信用债
A
契约型
开放式
32,335, 39,191,
6 001021
华夏亚
债中国
A
契约型
开放式
32,659, 38,407,
7 002969
易方达
丰和
契约型
开放式
33,183, 37,550,
8 110008
易方达
稳健收
益 B
契约型
开放式
28,684, 36,403,
9 270044
广发双
债添利
A
契约型
开放式
26,786, 35,706,
10 270048
广发纯 契约型
29,312, 35,322,
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债 A 开放式
当期交易及持有基金产生的费用
项目
本期费用
2018年 7月 1日 - 2018年
9月 30日
其中:交易及持有基金管理人
以及管理人关联方所管理基金
产生的费用
当期交易基金产生的申购费
(元)
23, -
当期交易基金产生的赎回费
(元)
491, 88,
当期持有基金产生的应支付销
售服务费(元)
29, 19,
当期持有基金产生的应支付管
理费(元)
1,777, 484,
当期持有基金产生的应支付托
管费(元)
437, 9,
当期交易基金产生的交易费
(元)
3, -
持有基金产生的费用是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费、托
管费进行的估算,上述费用已在基金中基金所持有基金的净值中体现,不构成基金中基金的费用。
§7 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,192,505,
报告期期间基金总申购份额
3,512,
减:报告期期间基金总赎回份额
113,493,
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列)
-
报告期期末基金份额总额
1,082,523,
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
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基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金设立的文件;
2、《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金基金合同》;
3、《建信福泽安泰混合(FOF)型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信福泽安泰混合(FOF)证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年 10月 26日
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