前海开源中航军工指数分级

证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

（2018年第2号）

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

截止日：2018年9月30日

重要提示

本基金经2015年1月28日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]140号文注册募集，基金合同已于2015年3月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月30日，有关财务数据和净值表现截止日2018年6月30日（未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、设立日期：2013年1月23日

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169

9、联系人：傅成斌

10、注册资本：人民币2亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资1/4，北京市中盛金期投资管理有限公司出资1/4，北京长和世纪资产管理有限公司出资1/4，深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合伙）出资1/4。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生，董事，北京大学DBA，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。

向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）顾问委员会副主席、世界经济论坛（World Economic Forum）国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。

申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员），国家税务总局特邀监察员（2003-2010），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授，北京师范大学副教授、教授。

Mr Shujie Yao（姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》（英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。

周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

2、基金管理人监事会成员

骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。

孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA，国籍：中国。曾任职深圳市公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部，现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。

任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开源基金管理有限公司基金事务部总监。

刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。

3、高级管理人员情况

王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事，现任前海开源基金管理有限公司董事长。

蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长。

傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。

4、本基金基金经理

黄玥先生，物理学硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼，投资决策委员会联席主席曲扬，联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监王霞、谢屹，投资决策委员会秘书肖立强。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

1、基金托管人基本情况

名称：招商证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

成立时间：1993年8月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：亿元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号

联系人：秦湘

联系电话：0755-26951111

招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有243家批准设立的证券营业部和12家证券经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东金融高新区股权交易中心有限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

2、主要人员情况

招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

3、基金托管业务经营情况

招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于2012年10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2018年二季度，招商证券共托管29只公募基金。

（二）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商证券作为基金托管人：

（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。

2、内部控制组织结构

招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案，拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。

资产托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

1）前海开源基金管理有限公司直销柜台

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10楼

联系电话：0755-83181190

传真：0755-83180622

联系人：胥阿南

2）前海开源基金管理有限公司电子直销交易

客户服务电话：4001-666-998

网址：

微信公众号：qhkyfund

（2）代销机构

代码 代销机构 销售机构信息

1 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：彭纯

联系人：王菁

客服电话：95559

网址：

2 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

法定代表人：李国华

客服电话：95580

网址：

3 华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

电话：010-85238441

传真：010-85238680

客服电话：95577

网址：/home/cn

4 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：杨懿

联系人：张燕

电话：010-58325388-1588

传真：010-58325300

客服电话：400-166-1188

网址：http:///

5 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司

地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：于杨

电话：(021)20835779

客服电话：4009-200-022

网址：

6 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504

法定代表人：陈洪生

联系人：梁云波

电话：0592-3122757

传真：0592-3122701

客服电话：400-918-0808

网址：

7 民商基金销售（上海）有限公司 民商基金销售（上海）有限公司

地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32层

法定代表人：贲惠琴

客服电话：021-50206003

网址：

8 诺亚正行基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12F

法定代表人：汪静波

联系人：徐诚

电话：(021)38509639

传真：(021)38509777

客服电话：400-821-5399

网址：

9 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司

地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：(0755)33227950

客服电话：4006-788-887

网址：，

10 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：4001-818-188

网址：

11 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司

地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

网址：

12 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人：陈柏青

联系人：徐昳绯

电话：(021)60897840

传真：(0571)26697013

客服电话：4000-766-123

网址：

13 上海长量基金销售投资顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

电话：(021)20691832

传真：(021)20691861

客服电话：400-820-2899

网址：

14 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

电话：(0571)88911818

传真：(0571)88910240

客服电话：4008-773-772

网址：

15 北京展恒基金销售股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

客服电话：400-818-8000

网址：

16 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

联系人：徐鹏

电话：86-021-50583533

传真：86-021-50583633

客服电话：400-921-7755

网址：

17 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人：王兴吉

客服电话：400-088-8080

网址：

18 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

法人代表：戎兵

客服热线:400-609-9200

网站:

19 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司

地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：刘汉青

客服电话：95177

网址：http://

20 众升财富（北京）基金销售有限公司 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-059-8888

网址：

21 北京增财基金销售有限公司 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人：罗细安

联系人：李皓

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客服电话：400-001-8811

网址：

22 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人：梁越

联系人：马鹏程

电话：010-57756084

传真：010-57756199

客服电话：4008-980-618

网址：

23 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

法定代表人：王伟刚

联系人：熊小满

电话：13466546744

传真：010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:

24 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司

地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

法定代表人：苗宏升

客服电话：4007-903-688

网址：http:///

25 一路财富（北京）信息科技有限公司 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312099

客服电话：400-001-1566

网址：

26 北京钱景基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：高静

电话：010-59158282

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

网址：

27 上海大智慧基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人：申健

客服电话：021-20292031

网址：

28 北京新浪仓石基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906

办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906

法定代表人：张琪

联系人：付文红

电话：010-62676405

客服电话：010-62675369

网址：

29 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司

地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客服电话：400-821-0203

网址：

30 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人：程刚

电话：010-58160168

客服电话：4008105919

网址：

31 上海联泰资产管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服电话：400-166-6788

网址：

32 上海汇付基金销售有限公司 上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人：张皛

电话：021-33323999-8318

客服电话：400-820-2819

网址：

33 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市昆明路518号北美广场A1002室

法定代表人：王翔

网址：

客服电话：400-820-5369

34 北京恒宇天泽投资管理有限公司 北京恒宇天泽基金销售有限公司

地址：北京市东城区东滨河路乙1号航星园8号楼9层

法定代表人：梁越

客服电话：400-188-8848

网址：https:///

35 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：010-65951887

客服电话：400-618-0707

网址：

36 深圳富济财富管理有限公司 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人：刘鹏宇

联系人：马力佳

电话：0755-83999907-815

传真：0755-83999926

客服电话：0755-83999913

网址：

37 上海陆金所基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：胡学勤

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：4008219031

网址：

38 大泰金石基金销售有限公司 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：何庭宇

电话：13917225742

传真：021-22268089

客服电话：400-928-2266

网址：

39 珠海盈米财富管理有限公司 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：

40 奕丰基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

办公电话：075589460500

传真号码：075521674453

客服电话：400-684-0500

网址：

41 北京懒猫金融信息服务有限公司 北京懒猫金融信息服务有限公司

地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦715

法定代表人：许现良

客服电话：400-6677098

网址：http://

42 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人：江卉

联系人：江卉

客服电话：95118（个人业务）、400-088-8816（企业业务）

网址：http:///

43 大连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

网址：

44 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：吴季林

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-0618-518

网址：

45 中信期货有限公司 中信期货有限公司

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张磊

联系人：韩钰

电话：010-60833754

客服电话：400-990-8826

网址：

46 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人：朱雅崴

电话：(021)38676767

客服电话：95521

网址：

47 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：张颢

电话：(010)85156398

传真：(010)65182261

客服电话：4008-888-108

网址：

48 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：霍达

联系电话：0755-82960167

联系人：黄婵君

客服电话：95565

网址：

49 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：顾凌

电话：(010)60838696

客服电话：95548

网址：

50 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

传真：010-83574807

客服电话：4008-888-888或95551

网址：

51 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：(021)23219000

客服电话：95553

网址：

52 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：(021）33389888

传真：（021）33388224

电话委托：(021)962505

客服电话：95523，4008-895-523

网址：

53 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579

网址：

54 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

电话：(0755)82555551

客服电话：4008-001-001

网址：

55 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

法定代表人：张建军

客服电话：4008-888-133

网址：

56 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：王春峰

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：

57 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962

客服电话：95597

网址：

58 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司

地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

客服电话：400-666-1618、95573

网址：

59 中信证券（山东）有限责任公司 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：(0532)85022326

客服电话：95548

网址：

60 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人：魏庆华

联系人：汤漫川

电话：(010)66555316

客服电话：4008-888-993

网址：

61 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：(010)63080985

客服电话：95321

网址：

62 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：胡永君

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客服电话：400-666-6888

网址：

63 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

联系人：何耀

电话：(021)22169999

传真：(021)22169134

客服电话：95525

网址：

64 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：邱三发

联系人：梁微

电话：(020)88836999

客服电话：95396

网址：

65 大同证券有限责任公司 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：（0351）4130322

客服电话：4007-121-212

网址：

66 平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林

联系人：周一涵

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客服电话：95511-8

网址：http://

67 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：合肥市蜀山区南二环路959号财智中心华安证券B1座0327室

法定代表人：李工

联系人：范超

电话：(0551)65161821

传真：(0551)65161672

客服电话：95318

网址：

68 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司

注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦

法定代表人：何春梅

电话：(0755)82047857

传真：(0755)82835785

客服电话：95563

电话委托：95563

网址：

69 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司

地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

法定代表人：张运勇

客服电话：(0769）961130

网址：

70 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司

地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

客服电话：95531；400-8888-588

网址：

71 申万宏源西部证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：许建平

联系人：唐岚

电话：(010)88085258

传真：(010)88085195

客服电话：400-800-0562

网址：

72 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021-20315290

客服电话：95538

网址：

73 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：邓鹏怡

电话：0931-4890208

传真：0931-4890628

客服电话：400-689-8888

网址：

74 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层

法定代表人：丁学东

联系人：秦朗

电话：(010)85679888-6035

传真：(010)85679535

客服电话：400-910-1166

网址：

75 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

电话：021-54967552

客服电话：4001-099-918，(021)32109999，(029)68918888

网址：

76 中国中投证券有限责任公司 中国中投证券有限责任公司

地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：(0755)82023442

客服电话：95532，4006-008-008

网址：

77 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼

法定代表人：黄扬录

联系人：刘军

电话：(0755)82943755

传真：(0755)82960582

客服电话：95329

网址：

78 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

电话：为0755-83331195

客服电话：95564

网址：

79 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

电话：028-86690057、028-86690058

传真：028-86690126

客服电话：95310

网址：

80 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：(021)68778790

传真：(021)68777992

客服电话：4008-209-898

网址：

81 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：吴骏

联系人：吴尔晖

电话：0755-83007159

传真：0755-83007034

客服电话：400-018-8688

网址：

82 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

联系电话：(010)85556100

传真：(010)85556153

客服电话：400-898-9999

网址：

83 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客服电话：400-800-5000

网址：

84 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司

注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦38、39层

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座大连期货大厦38、39层

法定代表人：李红光

联系人：谢立军

电话：0411-39991807

传真：0411-82826601

客服电话：4008-169-169

网址：

85 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：(029)63387289

客服电话：95325，400-860-8866

网址：

86 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

法定代表人：沙常明

客户电话: 400-620-6868

公司网站:

2、场内销售机构

本基金的场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

（二）基金注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系电话：010-59378835

传真：010-59378839

联系人：朱立元

（三）律师事务所

广东信达律师事务所

住所：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

办公地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼

负责人：麻云燕

经办律师：杨扬、胡云云

电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

（四）会计师事务所

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

法定代表人：杨剑涛

联系人：郭红霞

经办会计师：张富根、郭红霞

电话：010-88095588

传真：010-88091199

四、基金名称

前海开源中航军工指数分级证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的运作

开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【％】，年跟踪误差不超过【4％】。

（二）投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具，包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90％－95％；其中，投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90％；同时保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）标的指数

中证中航军工主题指数

在出现以下两种情况时，基金管理人将通过适当程序更换标的指数：

1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市具有军工产业特征的公司股票的整体走势，或随着中国证券市场的进一步发展和完善，未来出现了更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时，基金管理人可在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数。

2、当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，在履行适当程序后，依法变更基金的标的指数：

（1）上海证券交易所或深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利；

（2）标的指数被上海证券交易所及深圳证券交易所停止发布；

（3）标的指数由其他指数替代；

（4）标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权；

（5）标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数；

（6）存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。

若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。

（四）投资策略

本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

本基金力争前海开源中航军工份额净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于非现金基金资产的90％的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

2、股票投资策略

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证前海开源中航军工份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。

1）定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2）不定期调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。

3、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。

（五）投资限制

1、投资组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

(1)本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90％－95％；其中投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90％；

(2)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

(3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

(5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的％；

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

(9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

(13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

(15)本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的3％；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的15％；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

(18)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10％，并且不得超过基金净值的10％；

(19)本基金总资产不得超过基金净资产的140％；

(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

（六）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：

中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％。

中证中航军工主题指数基于证监会行业分类标准，选择沪深两市从事军工装备制造和服务及相关行业的规模相对较大、行业代表性强的上市公司股票作为成份股，计算方法上则采用成份股按照自由流通股本加权的派氏方法来编制。可以综合反映沪深两市具有军工产业特征的公司股票的整体走势，同时为投资者提供新的投资标的。

标的指数发生变更时，业绩比较基准随之发生变更，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。

（七）风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看，前海开源中航军工A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；前海开源中航军工B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

（八）基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3.有利于基金财产的安全与增值；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（九）基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

（十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,468,469,

其中：股票 1,468,469,

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 142,768,

8 其他资产 24,631,

9 合计 1,635,869,

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,247,431,

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 14,161,

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 10,099,

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,049,

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,464,741,

报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 3,374,

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 201,

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 81,

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,728,

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 601989 中国重工 34,951,217 141,202,

2 000768 中航飞机 5,179,223 81,003,

3 002405 四维图新 3,762,000 76,180,

4 600893 航发动力 3,385,282 75,559,

5 300024 机器人 4,133,962 71,930,

6 002179 中航光电 1,525,459 59,492,

7 600482 中国动力 3,255,204 56,803,

8 600879 航天电子 7,959,904 55,958,

9 600760 中航沈飞 1,522,922 54,886,

10 002465 海格通信 6,096,645 48,956,

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价值 公允价值占基金资产净值比例(%)

1 600590 泰豪科技 480,353 3,098,

2 601066 中信建投 18,690 201,

3 300747 锐科激光 1,543 123,

4 603587 地素时尚 2,442 100,

5 601330 绿色动力 4,971 81,

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,177,

2 应收证券清算款 22,163,

3 应收股利 -

4 应收利息 49,

5 应收申购款 240,

6 其他应收款

7 其他 -

8 合计 24,631,

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

前海开源中航军工指数分级证券投资基金

阶段 净值增长率（1） 净值增长

率标准差

（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）

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注：本基金的业绩比较基准为：中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％。

九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的开户费用；

9、基金的银行汇划费用、银行账户维护费用；

10、基金的上市费和年费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1％年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的％年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

标的指数许可使用费按基金资产净值的％年费率计提。

标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×％÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币4万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”）兼职及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2018年3月30日至2018年9月30日披露的公告：

2018-09-29前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

2018-09-13前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-09-03前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-08-27前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年半年度报告

2018-08-27前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018-07-23前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧为代销机构并开通定投业务和参与其费率优惠活动的公告

2018-07-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-07-19前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年第2季度报告

2018-07-16前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东海证券为代销机构并开通转换业务和参与其费率优惠活动的公告

2018-07-06前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-06-29前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

2018-06-27前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-05-31前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在新兰德开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2018-05-16前海开源中航军工指数分级证券投资基金变更基金经理的公告

2018-05-12前海开源中航军工指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2018年第1号）

2018-04-23前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年第1季度报告

2018-03-30前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠活动的公告

2018-03-30前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒宇天泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

十一、备查文件

（一）备查文件名录

1、中国证监会准予注册前海开源中航军工指数分级证券投资基金募集的文件

2、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》

3、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金登记结算服务协议》

4、《前海开源中航军工指数分级证券投资基金托管协议》

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式

1、存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式

投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、对“绪言”相关信息进行了更新。

2、对“释义”相关信息进行了更新。

3、对“基金管理人”相关信息进行了更新。

4、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

5、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。

6、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。

7、对“基金的投资”相关信息进行了更新。

8、对“基金资产的估值”相关信息进行了更新。

9、对“基金的信息披露”相关信息进行了更新。

10、对“风险揭示”相关信息进行了更新。

11、对“基金合同的内容摘要”相关信息进行了更新。

12、对“基金托管协议的内容摘要”相关信息进行了更新。

13、对“对基金份额持有人的服务”相关信息进行了更新。

14、在“其他应披露事项”部分相关信息进行了更新，披露了期间涉及本基金的公告。

15、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一八年十一月十三日