基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年 01月 21日

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 01月 18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2018年 10月 01日起至 12月 31日。

§2 基金产品概况

基金基本情况

基金简称 鹏华银行分级

场内简称 银行指基

基金主代码

160631

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 04月 17日

报告期末基金份额总额 5,455,874,份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将

日均跟踪偏离度控制在 ％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的

基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、

增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不

足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管

理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误

差。 本基金力争鹏华银行份额净值增长率与同期业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度不超过 ％，年跟踪误差不超过 4％。如

因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过

上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误

差进一步扩大。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）

×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高

预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表

现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益

特征。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称

鹏华银行分级 鹏华银行 A 鹏华银行 B

下属分级基金的场内简称

银行指基 银行 A 银行 B

下属分级基金的交易代码

160631 150227 150228

下属分级基金的前端交易代

码

- - -

下属分级基金的后端交易代

码

- - -

报告期末下属分级基金的份

额总额

1,677,816,份 1,889,029,份 1,889,029,份

下属分级基金的风险收益特

征

本基金属于股票型基

金，其预期的风险与

收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市

场基金，为证券投资

基金中较高风险、较

高预期收益的品种。

同时本基金为指数基

金，通过跟踪标的指

数表现，具有与标的

指数以及标的指数所

代表的公司相似的风

险收益特征。

鹏华银行 A份额为稳

健收益类份额，具有

低风险且预期收益相

对较低的特征。

鹏华银行 B份额为积

极收益类份额，具有

高风险且预期收益相

对较高的特征。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2018年 10月 01日 - 2018年 12月 31日)

1.本期已实现收益

-35,151,

2.本期利润

-426,918,

3.加权平均基金份额本期利润

-

4.期末基金资产净值

4,437,948,

5.期末基金份额净值

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

①

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①－③ ②－④

过去三个月

-% % -% % -% %

注：业绩比较基准=中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2015年 04月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比

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例已达到基金合同中规定的各项比例。

其他指标

注:无。

§4 管理人报告

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业年限 说明

崔俊杰

本基金基

金经理

2015-04-17 - 10年

崔俊杰先生，

国籍中国，

管理学硕士，

10年证券基

金从业经验。

2008年 7月

加盟鹏华基

金管理有限

公司，历任

产品规划部

产品设计师、

量化及衍生

品投资部量

化研究员，

先后从事产

品设计、量

化研究工作，

现任量化及

衍生品投资

部副总经理、

基金经理。

2013年

03月担任鹏

华深证民营

ETF基金基

金经理，

2013年

03月担任鹏

华深证民营

ETF联接基

金基金经理，

2013年

03月担任鹏

华上证民企

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50ETF联接

基金基金经

理，2013年

03月担任鹏

华上证民企

50ETF基金

基金经理，

2013年

07月至

2018年

02月担任鹏

华沪深

300ETF 基金

基金经理，

2014年

12月担任鹏

华资源分级

基金基金经

理，2014年

12月担任鹏

华传媒分级

基金基金经

理，2015年

04月担任鹏

华银行分级

基金基金经

理，2015年

08月至

2016年

07月担任鹏

华医药分级

基金基金经

理，2016年

07月担任鹏

华医药指数

（LOF）基金

基金经理，

2016年

11月担任鹏

华香港银行

指数（LOF）

基金基金经

理，2018年

02月至

2018年

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03月担任鹏

华量化先锋

混合基金基

金经理。崔

俊杰先生具

备基金从业

资格。本报

告期内本基

金基金经理

未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的

基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第四季度，整个 A股市场震荡下行，波动率上升。本基金秉承指数基金的投资策略，

在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2018年第四季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，

我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值增长率为-%。本报告期，基金年化跟踪误差 %。

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报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,200,404,

其中：股票

4,200,404,

2

基金投资

- -

3

固定收益投资

- -

其中：债券

- -

资产支持

证券

- -

4

贵金属投资

- -

5

金融衍生品投资

- -

6

买入返售金融资

产

- -

其中：买断式回

购的买入返售金

融资产

- -

7

银行存款和结算

备付金合计

246,366,

8

其他资产

1,467,

9

合计

4,448,238,

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

- -

B

采矿业

- -

C

制造业

- -

D

电力、热力、燃气

及水生产和供应业

- -

E

建筑业

- -

F

批发和零售业

- -

G

交通运输、仓储和

邮政业

- -

H

住宿和餐饮业

- -

I

信息传输、软件和

信息技术服务业

- -

J

金融业

4,200,247,

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K

房地产业

- -

L

租赁和商务服务业

- -

M

科学研究和技术服

务业

- -

N

水利、环境和公共

设施管理业

- -

O

居民服务、修理和

其他服务业

- -

P

教育

- -

Q

卫生和社会工作

- -

R

文化、体育和娱乐

业

- -

S

综合

- -

合计

4,200,247,

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

- -

B

采矿业

- -

C

制造业

106,

D

电力、热力、燃气

及水生产和供应业

- -

E

建筑业

- -

F

批发和零售业

- -

G

交通运输、仓储和

邮政业

- -

H

住宿和餐饮业

- -

I

信息传输、软件和

信息技术服务业

- -

J

金融业

50,

K

房地产业

- -

L

租赁和商务服务业

- -

M

科学研究和技术服

务业

- -

N

水利、环境和公共

设施管理业

- -

O

居民服务、修理和

其他服务业

- -

P

教育

- -

Q

卫生和社会工作

- -

R

文化、体育和娱乐

业

- -

S

综合

- -

合计

156,

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报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（％）

1 600036

招商银行

23,897,094 602,206,

2 601166

兴业银行

30,741,480 459,277,

3 601328

交通银行

67,763,654 392,351,

4 601288

农业银行

94,482,979 340,138,

5 600016

民生银行

58,674,359 336,204,

6 601398

工商银行

53,196,043 281,407,

7 600000

浦发银行

26,897,872 263,599,

8 601169

北京银行

33,230,666 186,424,

9 000001

平安银行

19,589,928 183,753,

10 601988

中国银行

47,323,243 170,836,

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比

例（％）

1 603185

上机数控

1,345 66,

2 601860

紫金银行

15,970 50,

3 603629

利通电子

1,051 40,

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的

影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

投资组合报告附注

浦发银行

本组合投资的前十名证券之一上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，“公司”

）成都分行于 2018年 1月 19日，收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称“银监

会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2 号），具体情况说明如下：一、行政

处罚的主要内容：2018年 1月 18日，银监会四川监管局对公司成都分行作出行政处罚决定，对

成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规

行为依法查处，执行罚款 46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门

负责人和 1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告

及罚款。对此，公司坚决支持和接受监管机构的上述处罚决定，并深表歉意。二、公司相关情况

说明：针对成都分行上述违规经营事项，公司高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，

及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎

原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可

控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三

教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性

和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合

规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。公司将认

真贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议、中央经济工作会议要求，积极服务实体经济，

有效防控经营风险；坚持“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”，为供给侧结构性改革

和广大客户提供更加优质的服务，努力为股东创造更大的价值，以良好的经营成果回报社会各界

的关心和支持。三、不构成重大不利影响：上述处罚金额已全额计入 2017年度公司损益，对公

司的业务开展及持续经营无重大不利影响。2018年 5月 4日，中国银行保险监督管理委员会发

布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕4 号），根据《行政处罚信息公开表》浦发银行主

要违法违规事实（案由）包括：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投

资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调

节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合

调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款； （七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；

（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）

违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向

投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十

五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理

财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提

供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。行政处罚决

定：罚款 5845万元，没收违法所得 万元，罚没合计 万元。

农业银行

农业银行收到税务机于 2018年 5月 15日的处罚决定，具体情况说明如下：

农业银行因应扣未扣工资薪金个人所得税、未按规定代扣代缴个人所得税、未按规定申报缴纳印

花税、未按规定申报缴纳城市维护建设税、未按规定申报缴纳房产税、少缴城镇土地使用税等，

罚款 元

平安银行

平安银行收到银监局于 2018年 8月 3日的处罚决定，具体情况说明如下：

平安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资、贷后管理失职，流动资金贷款被挪

用等，罚款 30万元。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对

该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已

执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1

存出保证金

875,

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

54,

5

应收申购款

537,

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,467,

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

报告期末股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的公允

价值（元）

占基金资产净值

比例（%）

流通受限情况

说明

1 601860

紫金银行

50,

新股锁定

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华银行分级 鹏华银行 A 鹏华银行 B

报告期期初基

金份额总额

2,087,528, 1,533,569, 1,533,569,

报告期期间基

金总申购份额

1,338,560, - -

减:报告期期

间基金总赎回

份额

1,172,981, - -

报告期期间基

金拆分变动份

额（份额减少

以"-"填列）

-575,291, 355,459, 355,459,

报告期期末基

金份额总额

1,677,816, 1,889,029, 1,889,029,

注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注： 无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：无。

影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华银行分级 2018年第 4季度报告

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§9 备查文件目录

备查文件目录

(一)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华中证银行指数分级证券投资基金 2018年第 4季度报告》（原文）。

存放地点

深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。

查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理

人网站（http：//）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户

服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年 01月 21日